Te voy a recomendar cuentos, leerlos de manera pausada tratando de imaginar todo lo que se describe, le encontraras el gusto poniéndote en el lugar de los personajes teniendo en cuenta la época en que fueron escritos. Para que tengas en cuenta:

*hay cuentos de lovecraft que escribió cuando era muy joven que son mas realistas digamos, simples y cortos (no recomiendo empezar por estos)

*Su "etapa", por decirlo de alguna forma, en la que desarrolla la yogsotheria (que proviene de yog-so-thoth) nombre que él usaba para su universo que paso a llamarse mitos de cthulu, es en un estilo que luego fue llamado horror cósmico, (todos cuentos) El ceremonial, Dagón, polaris, al otro lado de la barrera del sueño, El templo, La sombra en el tiempo (del mas alla) también puedes encontrar dentro de la misma etapa cuentos mas terroríficos que vienen muy de la mano al terror gótico aunque siguen formando parte de los mitos, como la casa evitada, sueños en la casa de la bruja, el modelo de pickman, el horror en el museo, el ser bajo la luna (Lo que trae la luna) este ultimo puede engancharse con la siguiente "etapa" de lovecraft

* El mundo onirico una clase de mundo fantástico dentro de los sueños que tiene puntos en común con los mitos pero que se puede tomar como otra cosa, tiene paralelismos con mundos como la tierra media de tolkien y los dioses de pagaña de lord dunsany, básicamente un isekai. Entran todas los relatos de Randolph Carter (que se asemeja a historias de aventura tintes de horror cósmico) La llave de plata, Celephais, los otros dioses, los gatos de ulthar, la extraña casa en la niebla.

* puedes leer "El extraño" para adentrarte en la psiquis del mismo lovecraft.

* Luego de esto te recomiendo pasar a las seudo novelas o cuentos largos de las diferentes etapas por ejemplo de los mitos, la llamada de cthulu, el caso de charles dexter ward, la sombra sobre innsmouth, el terror de dunwich y "Las montañas de la locura"

y el cuento largo del mundo onírico "La búsqueda de la ignota kadath" (en busca de la ciudad del sol naciente) esta ultima es un gran crossover entre muchas obras de lovecraft, una historia apasionante con tintes oníricos de horror y aventura.

* Ya para este punto leerás todo lo que se te cruce de lovecraft y podrás identificar a que etapa pertenece cada cosa. Podrás pasar a los mitos del circulo de lovecraft en los cuales ya intervienen otros autores.